ВСЁ О ФОРЕКС - Индикатор Стохастик

Индикатор Стохастик (stochastic oscillator)

В данной статье Вы познакомитесь с очень интересным инструментом технического анализа – стохастическим осциллятором, или как его еще обычно называют – стохастикой. Стохастик был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Стохастика оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Стохастика состоит из двух линий: быстрой, называемой %К, и медленной, называемой %D. Линию %К обычно изображают в виде сплошной линии, а линию %D — в виде пунктирной линии или точками.

Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 80 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона (зона перекупленности); стохастик, равный 20 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона(зона перепроданности).

При мощной повышательной тенденции цены обычно закрываются вблизи верхней границы недавнего диапазона; при сильной понижательной тенденции цены обычно закрываются у дна диапазона. Когда повышательная тенденция приближается к точке разворота, цены начинают закрываться все дальше от вершины диапазона, а когда ослабевает понижательная тенденция, цены склонны закрываться все дальше от нижней границы диапазона. Задача стохастического осциллятора - предупредить трейдера о неспособности «быков» закрыть позиции вблизи максимумов повышательной тенденции или неспособности «медведей» закрыться вблизи минимумов понижательной тенденции.

Расчет стохастика (описание в терминах дневного графика)

Стохастик наносится в виде двух линий: %К и %D.

Формула %К следующая: %К = 100 [(С - Ln)/(Hn - Ln)], где С - это последняя цена закрытия, Ln - минимум n-дневного периода и Нп - максимум n-дневного периода, n — число дней для расчета стохастики, выбранное трейдером. Стандартное время для расчета стохастики (%К) равно 5 дням, хотя многие трейдеры используют гораздо более длинные сроки. Выбор периода усреднения определяется тем, какой тренд вы хотите обнаружить. Короткий период позволяет обнаружить больше точек поворота, а более длительный - выявить самые важные поворотные точки.

Формула %D следующая: %D =100 (H3/L3), где Нз - это трехдневная сумма (С - Ln), a L3 - трехдневная сумма (Нп - Ln).

Формулы %К и %D дают быстрый стохастический осциллятор, который обычно считают слишком чувствительным и ненадежным. Однако быстрый стохастик можно подвергнуть дальнейшему трехдневному сглаживанию, что дает медленный стохастик, предпочитаемый большинством трейдерв. В сглаженной версии стохастика быстрый %D становится медленным %К, а трехдневная скользящая средняя быстрого %D становится медленным %D.